Wielkość handlu jest ważnym czynnikiem w twoich wynikach handlowych. Zazwyczaj procent twojego rozmiaru aktywów jest wybierany z 1 do 2% całkowitej wartości kapitału reprezentującego najwyższy poziom, aby uniknąć masowych wypłat. Ustalenie straty w handlu dla twoich transakcji jest bardzo ważne, ale to tylko początek historii. Sposób analizowania przystanków może spowodować lub zepsuć wyniki handlowe. Niektórzy handlowcy używają filtru zmienności lub analizy wykresu. Obaj mogą odgrywać rolę, ale nie ignorują najbardziej oczywistego źródła analizy zatrzymania. Przeszłe transakcje mogą być kopalnią cennych informacji.
Strategie handlowe: gdzie umieścić zlecenie Stop Loss
Analiza przeszłych transakcji może prowadzić do natychmiastowych nagród w lepszej wydajności. Pierwszym krokiem jest zebranie informacji. Najłatwiejszą metodą jest przechowywanie danych prętów przez czas trwania transakcji. Z tych danych możemy wyciągnąć parametry wydajności handlu. Najważniejsze to czas i cena. Dane cenowe dają ekstremalne zyski. Maksymalna rentowność jest nazywana maksymalną korzystną wycieczką (MFE). Maksymalna nieopłacalność jest maksymalnym niekorzystnym skokiem (MAE). Tworzenie bazy danych Excel tych parametrów może pomóc w ogólnej wydajności systemu.
MAE jest najważniejszym czynnikiem w procesie analizy zatrzymania. Pierwszym krokiem jest odizolowanie zwycięskich transakcji od przegranych transakcji. To przyniesie kopalnię złota. Zwycięskie transakcje będą miały znacznie niższy średni MAE niż przegrane transakcje. To może nie wydawać się tak ważne. Ale jednym z celów w handlu jest maksymalizacja zwycięzców i zmniejszenie strat. Znajdź maksymalną liczbę MAE zwycięzców. Na przykład mój system wypalania w ropie naftowej ma maksymalny MAE 50 centów. Moja średnia strata wynosiła 75 centów. Teraz mogę użyć tego parametru, aby ustawić stop. Mogę obniżyć moje zatrzymanie do tego nowego parametru. Postawienie 50 centów od mojego wejścia nie wpłynie na moje zwycięskie zawody, ale obniży średnią stratę na moich przegranych transakcjach. Moja średnia strata spadnie do nowej straty stopu wynoszącej 50 centów. Zwiększyło to moje oczekiwanie na wygraną, obniżając średnią stratę przy zachowaniu mojego zwycięskiego procentu handlu. Doprowadzi to również do niższych wypłat.
Analiza poprzednich wyników handlowych jest pierwszym krokiem do poprawy wyników handlowych. Wyniki mogą być dramatyczne. Zawsze staraj się obniżać średnie straty i podnosić procent wygranych i średnie wygrane. Czynniki te determinują rentowność netto.